A limit theorem for the time of ruin in a Gaussian ruin problem

a time-series analysis of the demand for life insurance in iran

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

Importance Sampling for the Ruin Problem for general gaussian Processes

We study a family of importance sampling estimators for the problem of computing the probability of level crossing when the crossing level is large, or when the intensity of the noise is small. We give general results concerning centered gaussian processes with drift and develop a method which allows to compute explicitly the asymptotics of the second order moment, with a special mention for th...

On a Generalized Ruin Problem

The moments of the time of ruin , the surplus before ruin , and the deficit at ruin

In this paper we extend the results in Lin and Willmot (1999 Insurance: Mathematics and Economics 25, 63–84) to properties related to the joint and marginal moments of the time of ruin, the surplus before the time of ruin, and the deficit at the time of ruin. We use an approach developed in Lin and Willmot (1999), under which the solution to a defective renewal equation is expressed in terms of...

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...